AlphaMaker：2022三季度，量化需要C++！

今年以来，互联网、金融、量化投资招聘环境整体较为冷淡，目前仍没有逆转的迹象。通过与量化机构负责人的沟通，我们发现公司的招聘倾向于谨慎，而且在收缩编制的同时，对人才的要求也越来越高！

进入三季度以来，虽然大的招聘环境没有改善，但是也有一些新趋势逐渐显现，从这些趋势我们更加容易看出量化公司究竟更需要什么样的人才。

对冲基金更需要C++

NewYork的一家科技公司 Affinity North，董事总经理彼得瓦格纳在近期关于市场状况的报告中提到：一些金融机构在今年很早的时候，就已经确定了招聘计划，包括冻结技术类型人员的招聘，以及一些特殊的招聘优先事项。 

这些特别的招聘优先项目包括数据工程师、广受欢迎且供不应求的云专业人士，以及具备多元化技能的基层员工。

与此同时，这份报告还指出：在对冲基金中，优先招聘的职位是C++ 工程师。对冲基金同样需要云和数据专业人士，但 C++ 开发人员是最紧迫需要的。 

天文数字级的C++薪水

C++工程师的报酬优渥，紧缺的人才趋势也在不断的推高他们的薪水，尤其对冲基开出的价码绝对是天文数字级别。

Periteum Search associates 的合伙人 Mike Sharp，曾经在今年早些时候调查过顶级对冲基金约 40 名 C++ 工程师的薪酬情况，他们的平均年薪酬为 96 万美元。这些C++工程师通常有四到八年的经验，有些人更换工作超过5次以上。 

不仅仅是 C++，对冲基金对 Python 人才的需求也在与日俱增，这种趋势似乎还在延续下去。根据AlphaMaker掌握的用人需求信息，各类开发语言中，最紧俏的确实是C++和Python。

C++，高速交易入门必备

通常，对冲基金的量化开发人员使用 Python 来查询数据，使用 C++ 来构建高速交易系统。在量化开发招聘项目中，候选人无论应聘哪个岗位，掌握或者了解一些C++都是具有优势的。

在金融市场中，做市商是核心的机构投资参与者之一，做市业务主要是为标的产品提供流动性，活跃标的交易。在实际业务操作中，就要求以"低延迟"的快速交易保证成交，以及捕捉市场上的信息延迟进行套利，以此保证做市交易的低风险。

在量化交易做市交易过程中，交易标的多达成百上千个，面对繁多的交易品种，开发"低延迟"交易系统势在必行，所以自然需要相当多的C++开发人员。

C++能够应用于开发低延迟交易系统，与它的天然优良特性密不可分，我们就不赘述了。除了C++，现在世界主流的编程语言还有很多，C++的主要的竞争对手还有Java和C#等，但在实际应用中，C++还是主流。

此外，C++可用于快速访问数据，既往的量化招聘中也确实有向C++ 开发人员发出实时市场数据构建团队的邀请。