量化交易系统开发技术实现方案及源码

一、什么是量化交易？电报：@nft119

　　量化交易是指用定量的方法拟定行动方案，进行交易。在交易过程中，采用先进的数学模型量化盘面数据，替代人为的主观判断，通过历史数据反复验证寻找未来能够继续盈利的“大概率”策略，利用计算机快速处理技术，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

　　二、量化交易在数字货币中大概分为几类？

　　对冲交易即投资者同时进行两笔品种相关、方向相反、头寸相当的交易，其中品种相关是指交易品种的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致；头寸方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论行情如何波动，两笔单子总是一盈一亏。与传统的单边投机交易相比，对冲交易风险相对较小，收益相对于跨期tao.利更加可观，这对于希望追求高回报同时又想规避高风险的投资者来说，对冲交易可以认为是不错的选择。

　　趋势交易相对复杂有一些，他会通过计算机设定的程序，智能根据市场行情、趋势的指标，在价格或数量达到一定数值是，发出买入或者卖出的信号，来自动交易或提醒用户进行交易。

　　高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。最简单的定义：高频交易就是当日开的仓当日平掉，持仓时间按秒算

　　市场-买卖什么

　　首要的决策是买卖什么品种，或者在哪个市场进行交易。交易系统需要在尽可能大的范围内搜寻机会进行交易，这样才能大大增加赶上趋势行情的机会。同时，交易需要在有足够市场深度（流动性）或者趋势明朗的市场中进行交易。

　　头寸规模-买卖多少

　　有关买卖多少的决策绝对是最基础的，然而在大多数交易中却是常被误解或错误对待的。买卖多少既影响多样化分散投资，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化投资要求在多种不同的投资工具上进行同样的或类似的分仓投资。资金管理实际上是通过合理的仓位来控制风险，以便在良好的趋势到来之时尚有足够的可用资金。买卖多少是交易中最重要的一个方面，如果在单笔交易中冒太大的风险，即使拥有有效的交易风格，也会大大增加破产的机会。

　　入市-何时买卖

　　何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统会产生入市信号，这些信号表明的是进入市场买卖的明确的价位和市场条件。

　　止损-何时退出亏损的头寸

　　长期来看，不遵守止亏交易规则就不会取得成功。关于止损，最重要的是在建立头寸之前就预先设定退出的点位。

　　离市-何时退出赢利的头寸

　　许多被当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸如何离市，事实上，何时退出赢利头寸对于系统的收益性至关重要。任何不说明赢利头寸何时离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

　　技巧-如何买卖

　　信号一旦产生，指令的自动化执行的技巧考虑就变得重要起来。尤其对于规模较大的账户，这是个实际问题，因为其头寸的建仓平仓可能会导致显著的反向价格波动或市场冲击成本。所以一个完整的交易系统需要资金管理和算法交易环节。

　　交易策略若要适用于任何的价格变化，应坚持以下四个基本原则：

　　跟踪趋势

　　跟踪趋势进行交易，看起来非常简单，但是“趋势”是什么？对此一定要有一个明确的定义，市场是处于上升趋势还是下降趋势或者横盘趋势等要有一个既定的指标，更为重要的是要有一个标准来衡量自己的交易策略和市场趋势是否一致。

　　损失最小化