国泰海通证券 量化高频交易程序开发
- 使用 tushare 历史与实时数据，开展 A 股分钟级量化交易程序的开发、回测和实盘应用。利用实时分钟级成交指 标的不合理偏差，识别实时量价背离，在每一分钟内同时给出多只股票(每日一台电脑最多 50 只)的分钟级买入 信号;每日利用实时分钟级成交指标，相较于历史分钟级成交指标的不合理偏差，实时识别资金分时异动，在每一 分钟内同时给出多只股票的分钟级卖出信号。
- 程序盘中根据每只股票的日内价格均线，在实时价格高于均线时限制买入信号，在低于均线时限制卖出信号。盘前 记录每只股票的 Beta 因子值，盘中将交易信号除以每只股票的 Beta 因子值，用于交易信号标准化;盘前记录每 只股票历史并实时统计买入均价以及卖出均价，用于限制盘中程序给出的高于买价的信号，以及低于卖价的信号。
- 该程序可直接接入全自动化交易系统，在信号强且时价格合适时执行交易;也可将交易信号实时可视化，由人工执
行半自动化交易，以及强制日内加减仓开仓清仓等指令。
盘前预备信号图，初始化每只股票的基本信息与Beta波动率。
盘中每分钟实时更新所有股票的收盘价，买入信号，卖出信号，直到收盘。
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