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Drew_
北京理工大学 算法工程师
发布于北京
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@活成一座孤岛:
国家外汇管理局经济金融岗校招面经
面试开始,先要中文说下自我介绍。偶就blabla,主要还是专业背景什么的,最后说了一下性格方面的自制能力。然后主考就让举出一个自制的例子。偶狂汗,就随手抓了一个大二考六级的时候在图书馆一遍一遍地背单词的例子。感觉这个例子不是很好,但是偶确实没有提前好好准备,sigh。 然后就是专业课的轮番轰炸了。一个挺和蔼的gg问偶对那方面比较擅长,偶答金融工程。然后就问偶怎样看待期权定价公式。这个问题偶觉得问的范围太大了点。偶本科的应用数学论文是写这个东西的,然后就把那个论文之中的三种BS公式的推导方法说了一下。然后说到关键假设是标的资产的价格演化遵从几何布朗运动的时候,那个gg问现实是不是和理论相符。然后偶就答貌似不是很符合,有胖尾现象。然后gg接着问有关胖尾的,偶就答没有做过相关研究。(这是第一个问题,回答的不是很丰满,有很多重要的东西没有说上。比如标的资产的价格过程——应用ito原理得到衍生品的价格过程——由于标的和衍生品价格随机过程中的维纳过程完全一样,所以可以采用动态组合,使得组合的维纳过程系数为0,也即无风险,然后就是无套利定价——得到BS偏微分方程——解定解条件下的BS方程可得BS公式。这才是BS的灵魂,不过当时没有答上,不是不会,而是事前没有做好准备,马上就要回答,有点鼻子眉毛一把抓,抓不到点子上。) 然后就是一个jj问偶商业银行信用评级方面的模型东东,然后偶也就是点到了一下信用矩阵、KMV、VAR、creditrisk+、creditportfolioview,但是没有一个一个细说
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