华泰证券 量化指数增强选股与小波分析择日
- 通过 Python 从 API 提取并优化处理美股与中证全指数据集(财务报表及历史数据)，SQL 存储至本地数据库。 开发美股量化 Beta 方法，通过基本面(个股与市场行情数据)多头与多空组合策略，通过机器学习模型优化止损 止盈、资金分配参数。
- 基于 Beta 波动策略开发并应用 A 股指数增强选股策略，分别构建 20 天 60 天 120 天的 Beta 与 Alpha 因子， 根据最新交易日中证全指数据，每日更新 A 股每只股票最新交易日的 Beta 与 Alpha 因子，并利用因子值排序挑
- 基于 Alpha 指数增强策略，开发并应用小波分析策略。基于 Alpha 与 Beta 因子构建 Alpha 能量，Alpha 能量 增强，Alpha 能量斜率，Beta 趋势波动，Beta 跳跃波动等因子。通过将 Alpha 与 Beta 变化因子组合，挑选出 Alpha 增强同时 Beta 减弱的复合因子，用于长中短线股票组每日开仓(加仓)清仓(减仓)的筛选。持有 20 日 收盘价回测年化收益 48.6%，最大回撤-8.7%，波动率 36.2%，夏普比率 1.29，月度胜率 80%，，IC Mean = 0.15， IC Std = 0.22，年化 ICIR = 0.68，IC 胜率: 70%
- （下图仅展示每个月月初市场情绪正常日选股结果，短线持仓至市场情绪发生异常日，或Alpha与Beta因子组合给出卖出信号日）
每天盘后判断目前持仓股票是否为卖出信号日。
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