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根据C A P M模型，贝塔值

[单选题]
根据C A P M模型，贝塔值为1 . 0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：(   ) 
  • 在rM和rf之间
  • 无风险利率rf
  • (rM-rf)
  • 市场预期收益率r
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牛客479559655号头像 牛客479559655号
E(ri) =rf+βim (E(rm) − rf) ，如果贝塔值为1，阿尔法值用于描述证券的非系统性风险，描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分，不受整个市场系统性风险波动左右。阿尔法值为0，表示没有非系统风险，只有系统风险，也就是说该组合的收益率完全和市场预期收益率相等。另外，通过公式我们可以看到，贝塔为1，E(ri) =rf+1* (E(rm) − rf)=rf+ E(rm) − rf=E(rm)，也即是市场预期收益率。
发表于 2021-03-04 11:09:58 回复(0)
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来自：恒生公司2015秋招金...
上传者：小小
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