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A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，下表为三种股票

[单选题]
A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，下表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为：(   )
名称    A    B    C
股票A    ＋1.0
股票B    ＋0.9    ＋1.0
股票C    ＋0.1    -0.4    ＋1 0
  • 平均投资于A，B。
  • 平均投资于A，C。
  • 平均投资于B，C。
  • 全部投资于C。
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玛丽羊lu头像 玛丽羊lu
此处相关系数最小的为-0.4，即股票B和C
发表于 2020-10-08 12:54:01 回复(0)
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问题信息

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来自：恒生公司2015秋招金...
上传者：小小
难度：
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