对共同基金经理样本的业绩研究中，最有可能犯了哪一类型的误差（

[单选题]

对共同基金经理样本的业绩研究中，最有可能犯了哪一类型的误差（）

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幸存者偏差
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前视偏误
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数据挖掘偏差
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时间段偏误
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一定能拿到好Offer

感觉还是不是很懂，有没有大牛解释一下？

来源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/31108117

3.幸存者偏差（survivorship bias）

回测时一定要考虑退市的股票（被清算的基金），如果没有考虑退市股票，就会导致研究结果产生向上的偏差。

4.前视偏差（look-ahead bias）
许多研究都假设投资者拥有某些信息，实际上他们得不到。遇到过一个真实的例子，某个策略从HS300中选取股票，结果表现非常好。后来仔细查看，发现用的是当前的HS300成分股，历史上的HS300的成分股跟现在差别很大，该策略相当于提前知道哪些股票被调入了HS300。

发表于 2020-01-14 21:00:28 回复(1)