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某投资组合由下表两种证券构成，则该投资组合的预期收益率与标准

[单选题]

某投资组合由下表两种证券构成，则该投资组合的预期收益率与标准差分别为（）。

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牛客271090301号

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方*权重+B的平方*权重+2AB+)^ 1/2

发表于 2020-08-21 12:36:30 回复(0)

牛客114887292号

当相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数；当相关系数为-1时，组合标准价= [(A的平方*权重+B的平方*权重+2*权重A*权重B*相关系数)]^ 1/2

发表于 2020-08-21 13:16:11 回复(0)

牛客740526900号

根号下0.6^2*0.12^2 + 0.4^2*0.2^2 + 2*0.6*0.4*0.12*0.2*(-1) = 0.008

发表于 2020-09-05 06:18:01 回复(0)

Karma3

当相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数；

当相关系数为-1时，组合标准价= [(A*权重的平方+B*权重的平方+2*权重A*权重B*相关系数)]^ 1/2

0.6^2*0.12^2 + 0.4^2*0.2^2 + 2*0.6*0.4*0.12*0.2*(-1) = 0.008

发表于 2022-11-11 20:26:56 回复(0)

小米sunshine

没懂，等解析

发表于 2020-08-01 16:37:52 回复(0)

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问题信息

中国建设银行财务人力资源 2018 审计税务服务风险管理管理培训生证券分析师行政管理理财顾问柜面服务

来自：财务财会类/经济学类/...

上传者：小小

难度：

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