岗位职责
量化策略实习生 (因子挖掘/选股模型/大模型方向)
工作地点:上海
职位描述:
1. 参与量化投资策略的研发,包括但不限于:
· 因子挖掘:基于海量金融数据,利用大模型、强化学习算法挖掘有效因子,构建因子库;
· 选股模型构建:运用机器学习、深度学习等方法,构建和优化选股模型;
· 端到端训练框架构建:构建多机多卡分布式训练框架,实现从因子挖掘到模型训练的端到端优化;
· 基于大模型的量化策略生成优化:利用大模型实现金融数据分析、股票热点分析、关联关系分析,交易策略生成和优化等;
2. 跟踪和研究国内外量化投资领域的最新研究成果和技术动态;
3. 协助团队完成其他相关工作。
岗位要求
职位要求:
1.硕士及以上学历,数学、统计、计算机、金融工程等相关专业;
2.具备扎实的算法工程实现能力,熟悉Python编程语言、PyTorch深度学习框架,多机多卡分布式训练框架;
3.有金融数据分析、量化投资策略开发经验者优先,熟悉强化学习算法且有相关实验经验优先,有大模型应用相关经验者优先;
4.对量化投资充满热情,具备良好的学习能力和钻研精神,具备良好的团队合作精神和沟通能力。