CTA研究员/基金经理

1.独立负责CTA策略的研究与开发，包括但不限于趋势、反转、期限结构及各类创新型策略； 2.负责商品期货投资组合的日常交易、风控和调仓，确保策略的稳定执行，运用机器学习、统计建模、时间序列分析等先进方法，构建高预测能力的交易模型； 3.主导从数据获取、清洗、研究、回测、模拟到实盘交易的完整策略生命周期； 4.编写高质量、可复用的研究代码(Python)，并参与策略在生产环境中的实现与部署； 5.监控实盘策略表现，进行绩效归因与风险分析，持续迭代优化策略模型； 6.与团队成员协作，完善回测框架与研究工具，提升整体研发效率。

1. 国内外知名高校计算机科学、金融工程、数学、统计学、物理学等相关专业硕士及以上学历； 2.2年以上商品期货市场的量化策略研发和实盘交易经验(拥有独立管理资金并产生可验证的优秀实盘业绩记录)。 有在知名对冲基金、自营交易公司或期货公司的相关经历者优先； 3.精通Python或C++，熟练掌握Pandas, NumPy, Scikit-learn等主流量化与机器学习库.