量化策略研究员——2025量化夏令营

【实习时间】：2025年6-8月 【实习地点】：北京/上海 岗位职责： 1. 通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号； 2. 深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究； 3. 辅助PM分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。

任职要求： 1.海内外知名高校本科及以上学历，具有硬核理工科专业背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等；出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣； 2.优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库； 3.熟悉Linux/Unix系统。 4.接受优秀应届毕业生或暑期实习生。 加分项 1.有名校理工学科博士学位； 2.有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历； 3.有高性能分布式框架相关的开发经验； 4.熟悉资产风险管理； 5.有扎实的期权相关知识并能够熟练运用，有实盘操作经验； 6.来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验； 7.在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。