【23校招-金融专场】高频期货量化研究员
限时投递时间:2022年8月29日—2022年9月30日
⏰岗位投递链接:点击此处,快速投递
岗位职责:
天王星量化旗下高频交易团队,正在寻找一名高频期货量化研究员加入我们的研究项目,您将与其他具有高频交易经验的研发人员一起,打造具有强大竞争力的期货类高频交易模型。
1、研究、实现和部署实盘期货高频交易模型,包括但不限于taking and making
2、期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护
3、参与搭建期货的高频交易研究环境(Python, C++)
4、根据实盘交易结果(PTA),不断优化和改进策略模型参数
5、分析期货市场的高频数据和市场微观结构,探索新模型思路
6、创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据
7、参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易
8、负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作
岗位要求:
1、国内985高校(或者海外Top院校)计算机、数学、电子等理工类本科及以上学历
2、熟练掌握Python或C/C++,有足够的代码量
3、扎实的统计学习分析技能,包括处理大量时序数据的经验
4、对数据敏感,善于总结规律
5、有强烈的好奇心,对探索新事物有浓厚的兴趣/
6、喜欢竞争,勇于挑战,不惧高压力工作环境
7、拒绝死读书类型的应聘者,我们需要你有强大的工程动手能力
8、具有1年以上的量化交易研究经验者优先
招聘企业【仲阳天王星】
工作地点【成都,成都,上海】
23届校园招聘金融专场:点击此处,参加投递
23届校园招聘网申职位表:点击此处,立即查看
全部评论
