不知道博士面经哪里写合适，姑且在牛客总结在一起吧，最难受的面试体验，没有之一，啊！嘴巴说不出来我想表达的东西！！！（不过就算用中文说应该也好不了太多）背景介绍：我套的老师应该是主要做SDE+金融模型（期权、隐含波动率）+ANN做求解器的。经过：大概套磁来往一两封邮件之后有面试，套磁导师+系主任的面试（是荷兰都这个节奏吗？我一个无名之辈怎敢惊动系主任！）面试流程：PPT presentation：面试前去浏览老师文章去了，PPT用了个以前的，让我自我介绍十五分钟的，结果介绍了不到8分钟的样子。系主任的提问：什么时候毕业，硕士论文写什么（我说SDE相关，在preparing，呜呜呜）套磁老师的提问：介绍ANN的过程（我大致就说了一下有输入层隐藏层输出层，有一些神经元连接，可以是全连接也可以是自己去设计怎么连接。然后让我描述计算过程，我大概说了先初始化，然后计算一个值到输出层，有target，然后想表达接下来算损失函数然后反向传播，但我不会说，老师提示了我gradient，然后我就接着说了，然后重复这个过程，直到output layer和target接近）问了欧式期权，说比如看涨期权（我说的是欧式期权只能在target day交易，美式期权可以在target day前一天的任意时刻交易；但现在想象它都限定欧式看涨期权了，是不是想让我具体描述一下欧式看涨期权？）随机微分方程学了哪些（我说一开始是布朗运动，然后一些存在唯一性定理）什么是布朗运动什么是鞅BS model怎么求解？（我说我看过，但没自己推导过，大概是资产符合几何布朗运动（几何我想了一会才说出来geometry），然后把用一些方法把随机项消掉（我说的disapear，不知道说disapear对不对），然后变成了一个PDE，然后求解。我还想说有边界条件的，但想了想边界条件不知道怎么用英语说，就算了）比如鞅方法？（我确实看到过这样推导的，但呜呜呜，我没在课堂上学过呀，自学半路出家，说不出来）我简历上写了一个定价的项目，就问了点这个，我描述了一下过程（但描述的不好，我想说1元钱一段时间后会升值/涨价，我说的up，实在不知道咋说）VaR用的MCMC还是历史模拟法，我说的历史模拟法（其实我描述过程的时候介绍了，但估计说得太差了他没听懂吧）然后两个噩梦开始了奇异期权。。。杀了我吧，我确实简历上写了，但我括号了我只是了解，没做这个项目啊quantum，他先说的时候我没理解错，但我实在不知道量子坍缩态什么态的怎么用英语说、、、、，然后又说了个quantqubit，我听错了，以为是quant里那一套，我以为是quantlib呢（python的一个做金融计算的包），然后就开始答非所问了。（我简历上明明也说了，只是了解啊，，，没做这个项目，，，老师还说他也不了解，但他都知道quantqubit了，，，我靠，我觉得估计比我了解）以上是我脑补的我可能回答的过程，不知道英语都表达清楚没，可能老师那边听到的结果比我上面描述的还要糟糕。。。哭哭哭，最差的面试体验没有之一。