天山老妖

01-29 13:19 已编辑 C++

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REM交易API

一、REM API简介

1、REM API简介

盛立柜台API文件如下：

EesTraderApi.h：EES交易客户端API接口定义

EesTraderDefine.h：EES交易客户端数据结构以及消息体定义

EesTraderErr.h：EES交易客户端错误类型定义

EESQuoteApi.h：EES行情客户端API接口定义

EESQuoteDefine.h：EES行情客户端数据类型和结构定义

REM事件回调函数中，如果分批推送查询结果，bFinish返回为true表示本次查询结束，数据为无效值。

2、信息采集工具

基于证监会穿透式监管要求，REM提供了coll_rptr工具进行信息采集工具，需要root权限执行，配置信息如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
  <coll_rptr_version value="1.0.0.7" />
  <server_info ip="10.1.59.35" port="20001"/>
  <enable_log status="1"/>
  <clients rptr_time="300" reconnect_time="5" local_ip="">
    <client app_id="111" auth_id="111111" login_id="test001" password="1" />
  </clients>
</config>

server_info ip需要填查询通道的IP和端口。

3、动态库加载

REM API需要通过加载动态库获取相应API函数符号表，创建API实例，因此需要加载和销毁API实例。

bool LoadEESTrader()
{
    T_DLL_HANDLE m_handle =  dlopen(EES_TRADER_DLL_NAME, RTLD_LAZY);
    if (!m_handle)
    {
        printf("load library(%s) failed.\n", EES_TRADER_DLL_NAME);
        return false;
    }

    funcCreateEESTraderApi createFun = (funcCreateEESTraderApi)dlsym(m_handle, CREATE_EES_TRADER_API_NAME);
    if (!createFun)
    {
        printf("get function addresss(%s) failed!\n", CREATE_EES_TRADER_API_NAME);
        return false;
    }

    funcDestroyEESTraderApi m_distoryFun = (funcDestroyEESTraderApi)dlsym(m_handle, DESTROY_EES_TRADER_API_NAME);
    if (!createFun)
    {
        printf("get function addresss(%s) failed!\n", DESTROY_EES_TRADER_API_NAME);
        return false;
    }

    EESTraderApi m_tradeApi = createFun();
    if (!m_tradeApi)
    {
        printf("create trade API object failed!\n");
        return false;
    }
    return true;
}

void UnloadEESTrader()
{
    if (m_tradeApi)
    {
        m_distoryFun(m_tradeApi);
        m_tradeApi = NULL;
        m_distoryFun = NULL;
    }

    if (m_handle)
    {
        dlclose(m_handle);
        m_handle = NULL;
    }
}

4、Trader API实例

创建API实例，可以创建多个API实例

EESTraderApi* CreateEESTraderApi(void)

销毁API实例：

RESULT  EESTraderApi::DisConnServer()
void DestroyEESTraderApi(EESTraderApi* pEESTraderApi)

如果需销毁交易API实例，用户须显式调用DisConnServer与REM柜台系统断开，然后再调用DestroyEESTraderApi来销毁由CreateEESTraderApi创建的实例。

5、连接交易前置

连接交易前置：

RESULT EESTraderApi::ConnServer(const EES_TradeSvrInfo& param, EESTraderEvent* pEvent)
void EESTraderEvent::OnConnection(ERR_NO errNo, const char* pErrStr)
void EESTraderEvent::OnDisConnection(ERR_NO errNo, const char* pErrStr )

用户需要设置EES柜台系统的交易服务地址信息(IP，TCP端口，UDP端口)，查询服务地址信息(IP，TCP端口)，用户本地地址（IP，UDP端口）以及用户实现的继承于EESTraderEvent的回调事件类，以建立交易客户端与服务器的连接，连接是否成功，可以从返回码中确认，如果失败则表示连接失败；如果返回成功，则需要等待服务器响应消息，服务器的连接事件通过OnConnection通知出来。如果断连，则通过OnDisConnection通知出来。事件里面标识了当前服务器的连接状态。

如果要使用TCP而非UDP下单，则需要将用户本地UDP端口、服务端UDP端口设置为0、用户本地IP设置为空字符串。

6、用户登录

RESULT EESTraderApi::UserLogon(const char* userId, const char* userPwd, const char* prodInfo, const char* macAddr)
void EESTraderEvent::OnUserLogon(EES_LogonResponse* pLogon)

当客户端与EES柜台系统成功建立连接后，用户输入用户名和密码使用UserLogon登录到EES柜台系统。登陆是否成功，可以从返回码中确认，如果失败则表示连接失败；如果返回成功，则需要等待服务器响应消息，服务器的登陆响应事件通过OnUserLogon通知出来，事件返回的pLogon表示登陆状态。

7、查询用户帐户

RESULT EESTraderApi::QueryUserAccount()
void EESTraderEvent::OnQueryUserAccount(EES_AccountInfo* pAccoutnInfo, bool bFinish)

当客户端登陆EES柜台系统成功后，用户可以使用QueryUserAccount查询账户信息，在用户注册回调事件中的查询账户信息响应事件OnQueryUserAccount中获取账户信息，一个用户可以绑定多个帐户，因此会分批推送数据。

二、报单

1、报单

virtual RESULT EnterOrder(EES_EnterOrderField* pOrder ) = 0;

EES_Account m_Account：用户帐号

EES_SideType m_Side：买卖方向

EES_ExchangeID m_Exchange：交易所代码

EES_Symbol m_Symbol：合约代码

EES_SecType m_SecType：交易品种

double m_Price：价格

unsigned int m_Qty：数量

EES_ClientToken m_ClientOrderToken：整型，必须保证递增，但不必连续，可以使用GetMaxToken获取当前Token最大值。

EES_OrderTif m_Tif：当需要下FAK/FOK报单时，需要设置为EES_OrderTif_IOC，普通限价单为EES_OrderTif_Day。

unsigned int m_MinQty：当需要下FAK/FOK报单时，值为0表示交易所FAK-任意数量；值>0且<m_Qty表示交易所FAK-最小数量；值为m_Qty表示交易所FOK。

EES_CustomFieldType m_CustomField：用户自定义字段，8个字节。用户在下单时指定值，将会在OnOrderAccept，OnQueryTradeOrder事件中返回。

EES_MarketSessionId m_MarketSessionId：交易所席位代码，从OnResponseQueryMarketSessionId获取合法值，如果填入0或者其他非法值，REM系统将自行决定送单的席位，除非m_ForceMarketSessionId为true

EES_HedgeFlag m_HedgeFlag：投机套利标志

Double m_StopPrice：当m_OrderType为3/4/5/6时必填，其它情况填0。

2、订单索引

OrderRef：订单引用，EES_ClientToken m_ClientOrderToken为递增非连续整形数值，通过格式化m_ClientOrderToken字符串得到OrderRef，通常前5位取当天当前秒数，后n位取m_ClientOrderToken%10^n得到。

OrderLocalID：本地订单编号，通过字符串格式化EES_MarketToken m_MarketOrderToken得到。

OrderSysID：交易所订单编号，EES_MarketOrderId m_MarketOrderId，字符串类型。

m_ClientOrderToken在OnOrderAccept、OnOrderMarketAccept、OnOrderReject、OnOrderMarketReject、OnOrderExecution、OnOrderCxled、OnCxlOrderReject、OnQueryTradeOrder、OnQueryTradeOrderExec回调函数都有返回，因此可以追踪订单。

m_MarketOrderToken是REM系统内的订单编号，OnOrderAccept、OnOrderMarketAccept、OnOrderMarketReject、OnOrderExecution、OnOrderCxled、OnCxlOrderReject、OnQueryTradeOrder、OnQueryTradeOrderExec回调函数都有返回。

m_MarketOrderId是交易所订单编号，只在OnOrderMarketAccept、OnQueryTradeOrder事件回调函数内有返回。

3、报单回报

（1）柜台ACK

virtual void OnOrderAccept(EES_OrderAcceptField* pAccept );

通过OrderRef追踪订单，并更新订单的OrderLocalID。

（2）交易所ACK

virtual void OnOrderMarketAccept(EES_OrderMarketAcceptField* pAccept);

通过OrderRef追踪订单，并更新订单的OrderSysID。

（3）柜台拒单

virtual void OnOrderReject(EES_OrderRejectField* pReject );

通过OrderRef追踪订单，并更新订单状态为柜台拒单撤单。

（4）交易所拒单

virtual void OnOrderMarketReject(EES_OrderMarketRejectField* pReject);

通过OrderRef追踪订单，并更新订单状态为交易所拒单撤单。

（5）成交回报

virtual void OnOrderExecution(EES_OrderExecutionField* pExec );

通过OrderRef追踪订单，并更新订单成交。

三、撤单

1、撤单

virtual RESULT  CancelOrder(EES_CancelOrder* pCxlOrder)  = 0;

EES_MarketToken m_MarketOrderToken：REM系统订单号。

unsigned int m_Quantity：目前必须填0，其它值当0处理。

EES_Account m_Account：账户

EES_MarketSessionId m_MarketSessionId：交易所席位代码，从OnResponseQueryMarketSessionId获取合法值，如果填入0或者其他非法值，REM系统将自行决定送单的席位，除非m_ForceMarketSessionId为true。

unsigned char m_ActionFlag：0=撤单，1=挂起，2=激活，仅上期和能源中心支持激活挂起。

unsigned char m_orderIdType：0：系统单号撤单，1：本地单号撤单（需要填写本地单号m_ClientOrderToken）。

EES_ClientToken m_ClientOrderToken：订单引用。

2、撤单回报

（1）交易所拒绝撤单

virtual void OnCxlOrderReject(EES_CxlOrderRej* pReject );

通过OrderRef追踪订单，并更新订单状态为交易所拒单。

（2）撤单成功

virtual void OnOrderCxled(EES_OrderCxled* pCxled );

通过OrderRef追踪订单，并更新订单状态为撤单。

四、REM查询

1、资金查询

virtual RESULT QueryAccountBP(const char* accountId, int nReqId)  = 0;
virtual void OnQueryAccountBP(const char* pAccount, EES_AccountBP* pAccoutnPosition, 
            int nReqId);

EES_Account m_account：账户

double m_InitialBp：初始权益

double m_AvailableBp：总可用资金

double m_Margin：所有仓位占用的保证金

double m_FrozenMargin：所有挂单冻结的保证金

double m_CommissionFee：已扣除的手续费总金额

double m_FrozenCommission：挂单冻结的总手续费金额

double m_OvnInitMargin：初始昨仓保证金

double m_TotalLiquidPL：总平仓盈亏

double m_TotalMarketPL：总持仓盈亏

2、持仓查询

virtual RESULT QueryAccountPosition(const char* accountId, int nReqId)  = 0 ;
virtual void OnQueryAccountPosition(const char* pAccount, 
            EES_AccountPosition* pAccoutnPosition, int nReqId, bool bFinish);

EES_Account m_actId：账户

EES_Symbol m_Symbol：合约代码

EES_PosiDirection m_PosiDirection：多空方向，多头（1），空头（5）

unsigned int m_InitOvnQty：隔夜仓初始数量，不会变化

unsigned int m_OvnQty：当前隔夜仓数量，可以为0

unsigned int m_FrozenOvnQty：冻结的昨仓数量

unsigned int m_TodayQty：当前今仓数量，可能为0

unsigned int m_FrozenTodayQty：冻结的今仓数量

double m_OvnMargin：隔夜仓占用保证金

double m_TodayMargin：今仓占用的保证金

double m_PositionCost：持仓成本

EES_HedgeFlag m_HedgeFlag：仓位对应的投机套利标志

3、委托查询

virtual RESULT QueryAccountOrder(const char* accountId )  = 0 ;
virtual void OnQueryTradeOrder(const char* pAccount, 
                EES_QueryAccountOrder* pQueryOrder, bool bFinish);

EES_UserID m_Userid：UserID

EES_Nanosecond m_Timestamp：订单创建时间，从1970年1月1日0时0分0秒开始的纳秒时间，使用ConvertFromTimestamp接口转换为可读时间

EES_ClientToken m_ClientOrderToken：订单token

EES_SideType m_SideType：订单方向

unsigned int m_Quantity：数量

EES_SecType m_InstrumentType：3，期货

EES_Symbol m_symbol：合约代码

double m_Price：价格

EES_Account m_account：账户

EES_ExchangeID m_ExchengeID：交易所代码，102=中金所

EES_OptExecFlag m_OptExecFlag：期权行权标志位

EES_MarketToken m_MarketOrderToken：REM系统订单号

EES_OrderStatus m_OrderStatus：订单状态

EES_Nanosecond m_CloseTime：订单关闭时间，从1970年1月1日0时0分0秒开始纳秒时间，使用ConvertFromTimestamp转换为可读时间

int m_FilledQty：成交数量

EES_OrderTif m_Tif：用户下单时指定的值

unsigned int m_MinQty：用户下单时指定的值

EES_CustomFieldType m_CustomField：用户下单时指定的值

EES_MarketOrderId m_MarketOrderId：交易所订单号

EES_HedgeFlag m_HedgeFlag：投机套利标志

4、成交查询

virtual RESULT QueryAccountOrderExecution(const char* accountId ) = 0 ;
virtual void OnQueryTradeOrderExec(const char* pAccount, 
                EES_QueryOrderExecution* pQueryOrderExec, bool bFinish);

EES_UserID m_Userid：UserID

EES_Nanosecond m_Timestamp：成交时间，从1970年1月1日0时0分0秒开始的纳秒时间，使用ConvertFromTimestamp转换为可读时间

EES_ClientToken m_ClientOrderToken：订单token

EES_MarketToken m_MarketOrderToken：REM系统订单号

unsigned int m_ExecutedQuantity：成交量

double m_ExecutionPrice：成交价

EES_MarketToken m_ExecutionID：成交号

EES_MarketExecId m_MarketExecID

推荐参考学习资料：

量化IT技术专栏

QuantFabric开源量化交易系统

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