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假设一名风险厌恶型的投资者，拥有M公司的股票，他决定在其资产

[单选题]

假设一名风险厌恶型的投资者，拥有M公司的股票，他决定在其资产组合中加入M a c公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当， M公司股票与M a c公司股票的协方差为-0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为＋ 0.5。则资产组合：( )

买入M a c公司股票，风险会降低更多。

买入G公司股票，风险会降低更多。

买入G公司股票或M a c公司股票，都会导致风险增加。

由其他因素决定风险的增加或降低。

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玛丽羊lu

协方差为负，说明两者反向变化，更好地分散风险

发表于 2020-10-08 12:52:53 回复(0)

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